Direktsuche nach Basiswert oder DerivatNach ProdukttypEmittenten / KAGsRisiko & Markterwartung

Basissuche

oder

minimierenErweiterte Suchoptionen für Optionsscheine:

Option Call Put
Hebel
Basispreis
Fälligkeit von Kalender bis Kalender
oder
Emittent
Ergebnisse pro Seite

350 Optionsscheine

WKNNameEmittentBasispreisBezugs-
verhältnis
HebelFälligkeitSpread
(% Briefk.)
Spread
(homog.)
BidAskUhrzeit
up downup downup downup downup downup downup downup downup down   
LS5EBVOptionsschein auf AixtronLang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG12,000,1009,4520.12.138,3330,1000,1200,13017:46:19
HV924YOptionsschein auf AixtronUniCredit Bank AG11,001,00010,1519.03.143,4190,0401,1701,21019:58:38
CF1NEFOptionsschein auf AixtronCitigroup Global Markets Deutschland AG10,000,10010,2315.09.149,0910,1000,1100,12019:17:40
DX4WM9Optionsschein auf AixtronDeutsche Bank9,000,10010,2318.12.1426,3160,2500,0950,12017:35:18
CF1J2EOptionsschein auf AixtronCitigroup Global Markets Deutschland AG11,000,10010,2317.03.149,0910,1000,1100,12019:11:12
CF1NE5Optionsschein auf AixtronCitigroup Global Markets Deutschland AG10,500,10010,2316.06.149,0910,1000,1100,12019:17:39
CZ5VUXOptionsschein auf AixtronCommerzbank10,001,00010,2317.09.149,0910,1001,1001,20018:34:34
CF1NESOptionsschein auf AixtronCitigroup Global Markets Deutschland AG9,500,10010,2315.12.149,0910,1000,1100,12019:17:39
UU51TFOptionsschein auf AixtronUBS AG, Niederlassung London11,500,10010,2316.12.1320,0000,2000,1000,12019:38:18
VT51MCOptionsschein auf AIXTRONVontobel Financial Products GmbH12,001,00010,5921.06.137,4070,0801,0801,16008:49:04

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.